Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов
Б. Е. Бродский0.0
2008 год 463
О книге
Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьиВ статье рассмотрена проблема тестирования гипотез о статистической нестационарности (структурный сдвиг, единичный корень) в моделях одномерных временных рядов. Предложен новый метод различения гипотез неизвестного структурного сдвига и единичного корня и исследованы его свойства для модели зависимых наблюдений. Доказана теорема о сходимости к нулю вероятностей ошибочных решений предложенного метода с увеличением объема выборки. Свойства метода изучены в имитационном эксперименте с выборками зависимых наблюдений. Рассмотрены практические приложения метода к задачам тестирования гипотез структурного сдвига и единичного корня в моделях эконометрических временных рядов.
Рейтинги этой книги | за 2008 год | за всё время |
Образовательная, прикладная, научно-популярная литература | №370 | №17796 |
Среди всех книг | №6373 |