Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов

0.0

О книге

Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьи

В статье рассмотрена проблема тестирования гипотез о статистической нестационарности (структурный сдвиг, единичный корень) в моделях одномерных временных рядов. Предложен новый метод различения гипотез неизвестного структурного сдвига и единичного корня и исследованы его свойства для модели зависимых наблюдений. Доказана теорема о сходимости к нулю вероятностей ошибочных решений предложенного метода с увеличением объема выборки. Свойства метода изучены в имитационном эксперименте с выборками зависимых наблюдений. Рассмотрены практические приложения метода к задачам тестирования гипотез структурного сдвига и единичного корня в моделях эконометрических временных рядов.

Рейтинги этой книги за 2008 год за всё время
Образовательная, прикладная, научно-популярная литература 370 17796
Среди всех книг 6373

Остальные книги из серии „Прикладная эконометрика. Научные статьи“ 252 книги

Другие книги автора – Б. Е. Бродский 3 книги

Похожие на книгу „Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей ...“