Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск

0.0

О книге

Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьи

Применение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, что дает возможность описывать премию за риск во временных рядах финансовых данных. В статье предложена некоторая модификация этой модели, обеспечивающая более гибкий способ описания премии за риск. Представлены спецификация модели, критерии для проверки гипотез и конкретное приложение к биржевым индексам нескольких азиатских торговых площадок. Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная модель может быть предпочтительнее обычной ОАРУГ-в-среднем.

Рейтинги этой книги за 2010 год за всё время
Образовательная, прикладная, научно-популярная литература 797 21342
Среди всех книг 12178

Остальные книги из серии „Прикладная эконометрика. Научные статьи“ 252 книги

Похожие на книгу „Модель обобщенной авторегрессионной условной ...“