Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах
А. В. Субботин0.0
2009 год 465
О книге
Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьиВ статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.
Рейтинги этой книги | за 2009 год | за всё время |
Образовательная, прикладная, научно-популярная литература | №548 | №17840 |
Среди всех книг | №6856 |