Как предсказать курс доллара. Поиск доходной стратегии с языком R

Владимир Георгиевич Брюков

Валютный трейдер с первых же минут работы на рынке решает две сложнейшие задачи. Во-первых, перед ним стоит задача заработать крупные суммы, оправдывающие серьезные риски, связанные с торговлей на валютном рынке. А во-вторых, он ни на секунду не должен забывать о потенциально возможных больших потерях вложенных средств, и, следовательно, должен торговать, соблюдая все правила риск-менеджмента. Именно этим двум важнейшим вопросам и посвящена наша книга. При этом особый акцент в ней будет сделан на подробном изложении алгоритма поиска наиболее оптимальной – с точки зрения соотношения доходности и риска – торговой стратегии.

Предисловие

Валютный трейдер с первых же минут работы на рынке решает две сложнейшие задачи. Во-первых, перед ним стоит задача заработать крупные суммы, оправдывающие серьезные риски, связанные с торговлей на валютном рынке. А во-вторых, он ни на секунду не должен забывать о потенциально возможных больших потерях вложенных средств, и, следовательно, должен торговать, соблюдая все правила риск-менеджмента, позволяющие минимизировать этот риск. При этом каждый трейдер должен понимать, что из-за значительного воздействия случайного фактора на динамику валютного курса риск потери средств в ходе торгов невозможно полностью устранить, а можно лишь свести к определенному разумному минимуму.

Именно этим двум важнейшим вопросам и посвящена наша книга «Как предсказать курс доллара. Поиск доходной стратегии с языком R». При этом особый акцент в ней будет сделан на подробном изложении алгоритма поиска наиболее оптимальной – с точки зрения соотношения доходности и риска – торговой стратегии. Хочу напомнить моим читателям, что в предыдущих двух своих книгах – «Как предсказать курс доллара. Расчеты в Excel для снижения риска проигрыша» и «Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews» (первое и второе дополненное издания) – акцент в большей степени сделан на обучении трейдера расчетам, позволяющим свести валютные риски к разумному минимуму. Все желающие могут приобрести эти книги в интернет-магазинах компании ЛИТРЕС и ее партнеров.

Ну а в этой книге мы будем учиться делать прогнозы и искать наиболее доходную стратегию с помощью такого мощного инструмента, как язык программирования R. Тем, кто еще не занимался программированием, либо не знаком с языком R, советую внимательно проштудировать вводную часть этой книги, в которой рассказывается об установке R и основных азах работы с этим языком. Все остальные могут сразу перейти к последующим материалам, посвященным основной теме нашей книги.

Об авторе

Брюкoв Владимир Георгиевич, независимый финансовый аналитик, с 2003 года занимается банковской журналистикой.

С 2005 года особое место в его публикациях занимают статистические методы анализа валютных и финансовых рынков. Теме валютного прогнозирования, в первую очередь, прогнозу по курсу доллара США, посвящены многие его статьи, опубликованные в журналах «Валютный спекулянт», «Инвестиционный банкинг» и в ряде других изданий. В этих публикациях обобщаются результаты проведенного автором исследования валютного рынка, предлагаются оптимальные методы прогнозирования по курсам валют с учетом последних достижения современной статистической науки. В 2011 году издательство КНОРУС и Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов опубликовали первою его книгу, посвященную валютному прогнозированию – см. Брюков В. Г. «Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews».

С 2009 по 2015 год В. Г. Брюков на портале Банкир.Ру ежемесячно публиковал прогнозы на будущий месяц по курсам пятнадцати ведущих мировых валют. Насколько точными при этом были прогнозы, наши читатели могут убедиться сами, посетив на этом сайте рубрику «Валютный рынок». Сотрудничество с этим известным порталом, а также большой интерес, проявленный читателями к книге «Как предсказать курс доллара. Эффективные методы прогнозирования с использованием Excel и EViews», стали дл