Книга Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Книга Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций

Обратите внимание, вы можете подбирать что почитать на страницах

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций
Купить книгу "Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций"

в ЛитРес

Скачать отрывок книги для чтения
  • Описание
  • Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.
  • Все книги серии