Модели прогнозирования цен акций с применением функций Уолша и марковских цепей

0.0

О книге

Входит в серию: Прикладная информатика. Научные статьи

Авторами разработана математическая модель прогнозирования цен акций (на периоды времени от месяца до полугода) на основе современных методов обработки сигналов и теории марковских цепей. Ее преимуществами являются большая точность прогнозирования, независимость от статистических характеристик распределения вероятностей цен акций и адаптивность, заключающаяся в накоплении новой информации и изменении параметров модели на каждом шаге в соответствии с нею. Данная модель может быть полезна экономистам и трейдерам, занимающимся математическими методами прогнозирования на финансовых рынках.

Рейтинги этой книги за 2010 год за всё время
Образовательная, прикладная, научно-популярная литература 774 18955
Среди всех книг 11814

Другие книги автора – Е. В. Соколов 9 книг

Похожие на книгу „Модели прогнозирования цен акций с применением функций Уолша ...“