Эконометрическая модель оценки матриц вероятностей переходов кредитных рейтингов

0.0

О книге

Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьи

В статье представлен метод оценки матриц вероятностей переходов на основе ряда объясняющих переменных, характеризующих географический регион, отраслевую принадлежность, стадию экономического цикла и кредитную историю заемщиков. В основе данного метода лежит модель – пороговый порядковый пробит. Пороговая спецификация модели позволяет разделить стадии оценки вероятностей дефолта как объективного события, и изменений кредитных рейтингов – субъективных отзывов специалистов банка о кредитоспособности заемщиков. Источником расчетов служит объединенная база данных, содержащая детальную информацию о заемщиках, составляющих кредитный портфель крупного немецкого банковского альянса.

Рейтинги этой книги за 2007 год за всё время
Образовательная, прикладная, научно-популярная литература 365 21253
Среди всех книг 6897

Остальные книги из серии „Прикладная эконометрика. Научные статьи“ 252 книги

Похожие на книгу „Эконометрическая модель оценки матриц вероятностей переходов ...“