Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка

0.0

О книге

Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьи

Цель работы состоит в поиске оптимальной модели прогнозирования краткосрочной кривой доходности. Рассматриваются индивидуальные, коллективные и комбинированные модели. Показано, что: 1) включение макроэкономических переменных позволяет улучшить качество прогноза; 2) комбинированные прогнозы систематически более точны, когда строятся на основе взвешивания предсказаний индивидуальных моделей с учетом их точности, зафиксированной в предыдущие периоды.

Рейтинги этой книги за 2008 год за всё время
Образовательная, прикладная, научно-популярная литература 468 21256
Среди всех книг 9063

Остальные книги из серии „Прикладная эконометрика. Научные статьи“ 252 книги

Похожие на книгу „Прогнозирование кривой доходности в задачах управления ...“