Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах

0.0

О книге

Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьи

В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.

Рейтинги этой книги за 2009 год за всё время
Образовательная, прикладная, научно-популярная литература 637 20015
Среди всех книг 9788

Остальные книги из серии „Прикладная эконометрика. Научные статьи“ 252 книги

Другие книги автора – А. В. Субботин 1 книга

Похожие на книгу „Моделирование волатильности: от условной ...“