Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска

0.0

О книге

Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьи

Статья посвящена сравнению эффективности применения моделей «копула» и традиционного метода наименьших квадратов в операциях хеджирования. В работе рассмотрены как параметрический, так и полупараметрический способы оценки копулы. Эффективность приложения моделей «копула» проявляется в том, что полученное на их основе хеджирующее соотношение приводит к более низкой волатильности стоимости захеджированного портфеля и одновременно к более высокой доходности на периоде ретроспективного прогноза. Данный результат удается получить в задачах прямого хеджирования, тогда как в задачах перекрестного – метод наименьших квадратов дает лучшие результаты.

Рейтинги этой книги за 2011 год за всё время
Образовательная, прикладная, научно-популярная литература 966 21374
Среди всех книг 14026

Остальные книги из серии „Прикладная эконометрика. Научные статьи“ 252 книги

Похожие на книгу „Модели «копула» в задачах хеджирования ценового риска“