Многомерное скошенное t-распределение с вектором степеней свободы и его применение в моделях финансовых рынков

0.0

О книге

Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьи

Предложена модификация многомерного t-распределения с вектором степеней свободы: построено распределение с вектором параметров скошенности и вектором степеней свободы. Частным случаем данного распределения является известное многомерное скошенное t-распределение со скалярным параметром степеней свободы. Рассмотрено применение построенного распределения в моделях BEKK, используемых для изучения финансовых рынков.

Рейтинги этой книги за 2011 год за всё время
Образовательная, прикладная, научно-популярная литература 967 21346
Среди всех книг 14025

Остальные книги из серии „Прикладная эконометрика. Научные статьи“ 252 книги