Книга Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)

Книга Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)

Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)

Обратите внимание, вы можете подбирать что почитать на страницах

Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)
Читать онлайн легально прочитать отрывок из книги
Купить книгу "Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)"
Скачать отрывок книги для чтения
  • Описание
  • В работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.
  • Все книги серии