Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности
В. В. Лакшина0.0
2014 год 481
О книге
Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьиСтатья посвящена задаче оценки многомерной волатильности портфеля, состоящего из двадцати акций американских компаний. Сформулированы и оценены шесть спецификаций многомерных моделей волатильности: BEKK, GO-GARCH и ССС, показано, что пространственные спецификации многомерных моделей волатильности позволяют снизить размерность задачи и в некоторых случаях превосходят общие спецификации при внутривыборочном и вневыборочном сравнениях.
Рейтинги этой книги | за 2014 год | за всё время |
Образовательная, прикладная, научно-популярная литература | №1503 | №13785 |
Среди всех книг | №15761 |