Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности

0.0

О книге

Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьи

Статья посвящена задаче оценки многомерной волатильности портфеля, состоящего из двадцати акций американских компаний. Сформулированы и оценены шесть спецификаций многомерных моделей волатильности: BEKK, GO-GARCH и ССС, показано, что пространственные спецификации многомерных моделей волатильности позволяют снизить размерность задачи и в некоторых случаях превосходят общие спецификации при внутривыборочном и вневыборочном сравнениях.

Рейтинги этой книги за 2014 год за всё время
Образовательная, прикладная, научно-популярная литература 1503 13785
Среди всех книг 15761

Остальные книги из серии „Прикладная эконометрика. Научные статьи“ 252 книги