Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля
Г. И. Пеникас0.0
2014 год 390
О книге
Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьиСтатья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного портфеля. В работе рассмотрены эллиптические, архимедовы и иерархические копулы. Проведенное исследование показало, что применение иерархической копулы Клэйтона позволяет наиболее точно оценивать риски инвестиционного портфеля с точки зрения таких мер риска, как ES и VaR. В работе также предложен статистически обоснованный алгоритм определения иерархической структуры копулы.
Жанры:
Деловая литература
Рейтинги этой книги | за 2014 год | за всё время |
Деловая литература | №728 | №14971 |
Среди всех книг | №17883 |