Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля

0.0

О книге

Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьи

Статья посвящена сравнению эффективности применения различных копул при оценке рисков инвестиционного портфеля. В работе рассмотрены эллиптические, архимедовы и иерархические копулы. Проведенное исследование показало, что применение иерархической копулы Клэйтона позволяет наиболее точно оценивать риски инвестиционного портфеля с точки зрения таких мер риска, как ES и VaR. В работе также предложен статистически обоснованный алгоритм определения иерархической структуры копулы.

Рейтинги этой книги за 2014 год за всё время
Деловая литература 728 15331
Среди всех книг 18205

Остальные книги из серии „Прикладная эконометрика. Научные статьи“ 252 книги