Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций

0.0

О книге

Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьи

Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности. Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее.

Рейтинги этой книги за 2014 год за всё время
Деловая литература 752 14933
Среди всех книг 18350

Остальные книги из серии „Прикладная эконометрика. Научные статьи“ 252 книги

Похожие на книгу „Сравнение моделей реализованной волатильности на примере ...“