Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций
А.В. Щербак0.0
2014 год 455
О книге
Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьиДанная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности. Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее.
Жанры:
Деловая литература
Рейтинги этой книги | за 2014 год | за всё время |
Деловая литература | №752 | №14933 |
Среди всех книг | №18350 |