Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы
А. И. Балаев0.0
2014 год 423
О книге
Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьиПостроена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.
Рейтинги этой книги | за 2014 год | за всё время |
Образовательная, прикладная, научно-популярная литература | №2355 | №15781 |
Среди всех книг | №19491 |