Сигнальная модель для внутреннего денежного рынка

0.0

О книге

Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьи

В данной работе предлагается модификация алгоритма сегментирования временных рядов, позволяющая идентифицировать однородные сегменты функционирования денежного рынка на основе кластеризации многомерных распределений и использовать новые наблюдения, поступающие по мере кластеризации. Предлагаемый подход позволяет систематически принимать решения о необходимом количестве уровней номинальной переменной, описывающей состояние денежного рынка, и направляет исследователя в выборе подходящих переменных с точки зрения мониторинга состояния денежного рынка.

Рейтинги этой книги за 2013 год за всё время
Образовательная, прикладная, научно-популярная литература 1883 17061
Среди всех книг 16119

Остальные книги из серии „Прикладная эконометрика. Научные статьи“ 252 книги

Похожие на книгу „Сигнальная модель для внутреннего денежного рынка“