Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций
Я. В. Бологов0.0
2013 год 482
О книге
Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьиВажной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.
Рейтинги этой книги | за 2013 год | за всё время |
Образовательная, прикладная, научно-популярная литература | №1942 | №17197 |
Среди всех книг | №16376 |