Определение многомерного финансового риска портфеля акций

0.0

О книге

Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьи

Методом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для случая эллиптического распределения. На основе информационной матрицы Фишера построены доверительные области, содержащие теоретические значения векторов рисков. Разработанный метод применен для вычисления рисков портфеля акций предприятий отрасли «Связь». Показана недопустимость замены многомерных предельных величин рисков совокупностью одномерных.

Рейтинги этой книги за 2007 год за всё время
Образовательная, прикладная, научно-популярная литература 292 17777
Среди всех книг 4982

Остальные книги из серии „Прикладная эконометрика. Научные статьи“ 252 книги

Похожие на книгу „Определение многомерного финансового риска портфеля акций“