Определение многомерного финансового риска портфеля акций
О. Л. Крицкий0.0
2007 год 469
О книге
Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьиМетодом главных компонент и алгоритмом STS-GARCH(1,1) найдены оценки многомерных рисков равновесного портфеля акций. Доказана теорема об эквивалентности понятий некоррелированности и независимости для случая эллиптического распределения. На основе информационной матрицы Фишера построены доверительные области, содержащие теоретические значения векторов рисков. Разработанный метод применен для вычисления рисков портфеля акций предприятий отрасли «Связь». Показана недопустимость замены многомерных предельных величин рисков совокупностью одномерных.
Рейтинги этой книги | за 2007 год | за всё время |
Образовательная, прикладная, научно-популярная литература | №292 | №17753 |
Среди всех книг | №4974 |