Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин

0.0

О книге

Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьи

В работе предложена новая математическая модель вероятностной смеси экстремальных величин, разработаны и строго обоснованы эффективные алгоритмы ее моделирования и вычисления размеров рискового капитала по VaR-технологии. На примере ценовых данных индекса Dow Jones 01.01.1950—10.08.2005 был проведен сравнительный анализ расчетов оценок VaR с использованием порогового метода и модели вероятностной смеси, показавший высокую эффективность смешанной модели для вычисления рискового капитала инвестиционной компании.

Рейтинги этой книги за 2007 год за всё время
Образовательная, прикладная, научно-популярная литература 298 17816
Среди всех книг 5007

Остальные книги из серии „Прикладная эконометрика. Научные статьи“ 252 книги

Другие книги автора – Е. Ю. Щетинин 1 книга

Похожие на книгу „Модель распределений вероятностных смесей экстремальных ...“