Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин
Е. Ю. Щетинин0.0
2007 год 475
О книге
Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьиВ работе предложена новая математическая модель вероятностной смеси экстремальных величин, разработаны и строго обоснованы эффективные алгоритмы ее моделирования и вычисления размеров рискового капитала по VaR-технологии. На примере ценовых данных индекса Dow Jones 01.01.1950—10.08.2005 был проведен сравнительный анализ расчетов оценок VaR с использованием порогового метода и модели вероятностной смеси, показавший высокую эффективность смешанной модели для вычисления рискового капитала инвестиционной компании.
Рейтинги этой книги | за 2007 год | за всё время |
Образовательная, прикладная, научно-популярная литература | №298 | №17816 |
Среди всех книг | №5007 |