Модель обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичности с переменной премией за риск
О. Е. Цацура0.0
2010 год 427
О книге
Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьиПрименение метода ОАРУГ-в-среднем (GARCH-in-mean model) при исследовании модели для доходности позволяет учитывать переменную дисперсию, что дает возможность описывать премию за риск во временных рядах финансовых данных. В статье предложена некоторая модификация этой модели, обеспечивающая более гибкий способ описания премии за риск. Представлены спецификация модели, критерии для проверки гипотез и конкретное приложение к биржевым индексам нескольких азиатских торговых площадок. Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная модель может быть предпочтительнее обычной ОАРУГ-в-среднем.
Рейтинги этой книги | за 2010 год | за всё время |
Образовательная, прикладная, научно-популярная литература | №688 | №17921 |
Среди всех книг | №8497 |