Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью копула-функций

0.0

О книге

Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьи

В работе исследуются взаимосвязи на фондовых рынках, влияние на них структурных изменений в экономике, возможность адекватного прогноза на определенные сроки. Анализ взаимосвязей курсов акций проводится с использованием копула-функций. Строятся статистические оценки копула-функций на решетке. Сравниваются расстояния в метрике L1 до максимальной (комонотонной), минимальной (контрмонотонной) и независимой копула-функций.

Рейтинги этой книги за 2011 год за всё время
Деловая литература 379 16153
Среди всех книг 9495

Остальные книги из серии „Прикладная эконометрика. Научные статьи“ 252 книги

Другие книги автора – Е. М. Бронштейн 3 книги

Похожие на книгу „Оценка взаимосвязей временных рядов курсов акций с помощью ...“