Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

0.0

О книге

Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьи

Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени.

Рейтинги этой книги за 2011 год за всё время
Деловая литература 378 15730
Среди всех книг 9207

Остальные книги из серии „Прикладная эконометрика. Научные статьи“ 252 книги

Похожие на книгу „Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования ...“