Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка
А.В. Щербак0.0
2011 год 499
О книге
Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьиЦель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени.
Жанры:
Деловая литература
Рейтинги этой книги | за 2011 год | за всё время |
Деловая литература | №378 | №15730 |
Среди всех книг | №9207 |