Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских стран в период финансового кризиса 2008 года

0.0

О книге

Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьи

В работе сравниваются модели оценки меры риска VaR на основе котировок акций шести европейских стран. Временные ряды охватывают три экономических периода – предкризисный, кризисный и посткризисный, где кризисным считается финансовый коллапс 2008 года. Оценка меры риска проводится с помощью четырех моделей волатильности APARCH(1,1) и шести функций распределения. Результаты исследования отображают зависимость модели от уровня экономического развития страны, а также ее финансового состояния в различные временные периоды.

Рейтинги этой книги за 2012 год за всё время
Деловая литература 437 15740
Среди всех книг 11914

Остальные книги из серии „Прикладная эконометрика. Научные статьи“ 252 книги

Похожие на книгу „Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских ...“