Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских стран в период финансового кризиса 2008 года
А.В. Щербак0.0
2012 год 492
О книге
Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьиВ работе сравниваются модели оценки меры риска VaR на основе котировок акций шести европейских стран. Временные ряды охватывают три экономических периода – предкризисный, кризисный и посткризисный, где кризисным считается финансовый коллапс 2008 года. Оценка меры риска проводится с помощью четырех моделей волатильности APARCH(1,1) и шести функций распределения. Результаты исследования отображают зависимость модели от уровня экономического развития страны, а также ее финансового состояния в различные временные периоды.
Жанры:
Деловая литература
Рейтинги этой книги | за 2012 год | за всё время |
Деловая литература | №447 | №15903 |
Среди всех книг | №12330 |