Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных

0.0

О книге

Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьи

Фактор позднего/раннего закрытия рынков, проявляющийся в парах временных рядов с несинхронностью дневных данных, может предопределять результаты теста причинности по Гранжеру в классической форме. В то же время смещение линейки времени приводит к реверсу факторов раннего/позднего закрытия, что может менять результаты теста причинности по Гранжеру. Эмпирические данные показали, что рынок США, будучи переведенным из-под фактора позднего закрытия под фактор раннего закрытия, теряет свое доминирование (в тесте причинности по Гранжеру) по отношению к другим рынкам.

Рейтинги этой книги за 2012 год за всё время
Деловая литература 450 16167
Среди всех книг 12322

Остальные книги из серии „Прикладная эконометрика. Научные статьи“ 252 книги

Похожие на книгу „Роль линейки времени при тестировании причинности по ...“