Несинхронность дневных данных в анализе межрыночных взаимосвязей (на примере БРИК и развитых стран)
А. В. Григорьев0.0
2012 год 509
О книге
Входит в серию: Прикладная эконометрика. Научные статьиВ работе сравниваются результаты теста причинности по Гранжеру, основанные на уравнениях в классической форме и уравнениях с коррекцией несинхронности, для пары биржевых индексов (группы БРИК и развитых стран) с несинхронностью дневных данных. Показано, что в отличие от скорректированной формы уравнения классический тест причинности по Гранжеру приводит к недооценке/переоценке предшествия от рынков с ранним/поздним закрытием.
Жанры:
Деловая литература
Рейтинги этой книги | за 2012 год | за всё время |
Деловая литература | №451 | №16168 |
Среди всех книг | №12326 |