Тесты с ответами. Эконометрика
Сергей Каледин
Вниманию читателя представлен материал для тестирования остаточных знаний у студентов учебной дисциплины «Эконометрика». Направление: «Экономика», направленность (профиль) – «Финансы», «Экономика и управление на предприятии», «Бухгалтерский учет на предприятии (организации)»; направление: «Менеджмент», направленность (профиль) – «Управление бизнесом и логистика». Форма обучения: очная, заочная. Предложенная информация, несомненно, поможет преподавателю качественно контролировать, проверять остаточные знания и оценивать у аудитории изученный предмет, а для слушателей и студентов – закрепить освоенный материал. Работа будет интересна профессорско-преподавательскому составу высших учебных заведений, студентам, специалистам, широкому кругу читателей.
Сергей Каледин
Тесты с ответами. Эконометрика
Тесты по эконометрике. 1
Тест 1. При расчете t-статистики через коэффициент детерминации для оценки уравнения множественной регрессии используется формула:
Тест 2. При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдений генерируются с помощью:
1) анализа зависимостей
2) решения системы уравнений
3) опросов
4) датчика случайных чисел
5) тестов
Тест 3. Тест Фишера является:
1) двусторонним
2) односторонним
3) многосторонним
4) многокритериальным
5) трехшаговым
Тест 4. Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции:
1) точной
2) состоятельной
3) эффективной
4) несмещенной
5) случайной
Тест 5. Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен:
1) нулю
2) 2/3
3) единицы
4) ?
5) 0
Тест 6. Фиктивная переменная взаимодействия – это __________ фиктивных переменных:
1) произведение
2) среднее
3) разность
4) сумма
5) отношение
Тест 7. МНК автоматически дает ___________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2:
1) минимальное
2) максимальное
3) среднее
4) средневзвешенное
5) случайное
Тест 8. Для автокорреляции характерным является соотношение (u u ) __ 0: k i COV
1) >
2) <
3) ?
4) =
5) ?
Тест 9. При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:
1) смещенной
2) невозможной
3) неэффективной
4) равной 0
5) равной максимальному значению
Тест 10. Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет:
1) n/m
2) n-m
3) n-m+1
4) n-m-1
5) m-1
Тест 11. Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия ________ переменных:
1) не включенных в уравнение
2) сезонных
3) фиктивных
4) лишних
5) циклических
Тест 12. Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного значения ? _____ сумма квадратов отклонений:
1) объясняющая
2) случайная
3) необъясняющая
4) общая
5) результирующая
Тест 13. При отрицательной автокорреляции DW:
1) = 0
2) < 2
3) > 2
4) > 1
5) = 1
Тест 14. Линия регрессии _______ через точку (x , y) :
1) может пройти
2) всегда проходит
3) несколько раз проходит
4) никогда не проходит
5) может пройти или не пройти
Тест 15. Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, ? критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:
1) 1, 2, 3
2) 3
3) 1, 2
4) 2
5) 3, 2
Тест 16. Определение отдельного вклада каждой из независимых переменных в объясненную дисперсию в случае их коррелированности является _________ задачей:
1) достаточно простой
2) невыполнимой
3) достаточно сложной
4) первостепенной
5) выполнимой
Тест 17. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она:
1) подвержена сезонным колебаниям
2) имеет трендовую составляющую
3) является качественной по своему характеру
4) трудноизмерима
5) не подвержена сезонным колебаниям
Тест 18. Значение статистики DW находится между значениями:
1) -3 и 3
2) 0 и 6
3) -2 и 2
4) 0 и 4
5) -1 и 1
Тест 19. Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___
ЛитРес